Autoritatea Bancară Europeană (ABE) publică trimestrial o analiză intitulată Tabloul de bord al riscului (Risk Dashboard) în care prezintă principalele vulnerabilități ale sectorului bancar european, identificate în funcție de evoluția unui set de indicatori de risc (Key Risk Indicators), spune BNR, într-un comunicat de presă.
Această analiză cuprinde informații referitoare la un eșantion de bănci (154 instituții la nivel consolidat), iar indicatorii publicați sunt calculați în conformitate cu precizările unui ghid metodologic.
Ultimul tablou de bord al riscului a fost publicat de ABE în data de 23 februarie 2016 și se referă la evoluțiile din domeniul bancar european în trimestrul III al anului 2015.
Indicatorii sunt grupați pe patru categorii: solvabilitate, calitatea activelor, profitabilitate și structura bilanțului.
Fiecare indicator este evaluat în raport cu trei intervale de prudență, valoarea acestuia putând astfel să fie considerată foarte bună, intermediară sau deficitară în funcție de intervalul valoric căruia îi aparține.
Ținând cont de indicațiile metodologice ale ABE dar și de intervalele de evaluare stabilite de aceasta, Banca Națională a României a efectuat o analiză smilară a sistemului bancar național în baza informațiilor raportate de bănci la nivel individual.
Această analiză a fost posibilă în contextul în care cadrul de supraveghere prudențială a fost armonizat la nivelul european iar standardele de raportare stabilite de ABE sunt cu implementare directă în toate statele membre UE încă de la începutul anului 2014.
Datele din tabloul de risc arată că marea parte a indicatorilor se încadrează în cel mai bun interval de prudență, atât la septembrie 2015 cat și la decembrie 2015, performanța fiind superioară mediei europene care se încadrează la “intermediar” cu aproape toți indicatorii.
Excepție fac rata creditelor neperformante și cea a creditelor cu măsuri de restructurare care, cu toate că rămân în banda valorică considerată de ABE ca fiind deficitară, sunt în declin semnificativ între cele două date de referință menționate (cu 2.1 puncte procentuale în cazul ratei creditelor neperformante și cu 1.1 puncte procentuale în cazul ratei creditelor cu măsuri de restructurare).
Aceste vulnerabilități sunt însă diminuate de cel de-al treilea indicator de analiză a calității activelor, respectiv gradul de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante, care poziționează sistemul bancar românesc pe cel mai prudent interval valoric, cu mult peste media europeană (în jur de 58% față de aproximativ 44%).
De asemenea, datele ilustrează o îmbunătățire a indicatorilor de profitabilitate, cu ROE în creștere cu 5,6 puncte procentuale în decembrie 2015 (13,2%) față de septembrie același an (7,6%), valoarea acestuia ajungând să fie dublă față de media UE (6,4% la septembrie 2015) și în cel mai bun interval de prudență.
Structura bilanțieră este echilibrată și respectă cele mai bune strandarde atât în ceea ce privește raportul dintre credite și depozite, cât și cel dintre total datorii și capitaluri proprii. Indicatorii de solvabilitate, deși ușor ajustați spre finele anului 2015, își păstrează un nivel ridicat, aferent celui mai bun interval de prudență, mai spune BNR.
